Стоп Лосс на Форекс: все секреты о том, как их правильно ставить. Как размещать стоп-лоссы и тейк-профиты, используя максимальную стратегию Размер стоп лосса в форексе

Когда вы открываете позицию, как вы определяете место, где установить стоп-лосс или тейк-профит? Здесь понятно, что чем точнее этот ордер будет установлен, тем прибыльней будет сделка. Но вопрос в том, что решение о том, где поставить ордер часто оказывает большее влияние на доходность, чем решение о том, какую позицию открывать.

И когда речь идет о волатильном рынке, это будет на 100% правдой. Это решение важно, но многие ли трейдеры думают об этом?

Так вот, в сегодняшней статье я расскажу о стратегии, при помощи которой можно грамотно расставлять стопы и получать максимум прибыли. Также я покажу, что есть некоторые общепринятые неправильные суждения, которые могут разрушить потенциально хорошую торговую систему.

Ставить стопы рандомом – это заранее неудача

Закрыть сделку будет выгодно в одном из двух случаев:

Цена достигла уровня тейк-профит (ТП) и мы закрыли сделку в плюс

Цена достигла уровня стоп-лосс и мы выходим из сделки в минусе (считаю, что это лучше, чем слить все в минус)

Часто когда мы принимаем решение выйти из позиции, есть соблазн сделать ставку на ничем не обоснованный прогноз. Многие же используют технический анализ, в частности свечной анализ, уровни поддержки и сопротивления и т.д. (см. индикаторы свечного анализа). Другие просто на глаз определяют определенное соотношение тейк-профита и стоп-лосса, и уже на основе этого выставляют ордера.

Но здесь есть несколько недостатков:

Есть большая вероятность ошибиться. Потому что когда стопы ставишь на глаз, есть большая вероятность завысить или занизить цену закрытия

Ситуации постоянно меняются. Нет какого-то шаблона, что делает практически невозможным анализ и улучшение. Когда в наших действиях нет логики и методологии размещения точек выхода, то нельзя оценить результат выставления стопов. Вы просто не будете знать, где был просчет: или он был случайным, или ваша стратегия просто не работает.

Когда начнутся ошибки, мы начнем двигать стопы то вверх, то вниз, пытаясь понять причину неудачи, и при этом опять будем терять деньги

Ну и наконец – практически невозможно автоматизировать методы, основанные исключительно на интуиции.

Ошибки при использовании ТП и СЛ

Мнение, что нужно ставить стоп-лосс меньше, чем тейк-профит – это глупость, на мой взгляд.

Использование соотношения риск/прибыль для установки ордеров не будет иметь смысла, если вы не рассчитаете вероятность развития события в данном конкретном случае.

Вот простой пример. Предположим, мы играем в лотерею, где стоимость входа равна $1. Главный приз - $1 млн. Наивный участник предполагает, что:

Вознаграждение $1 млн.

Соотношение прибыль/риск равно 1.000.000

По такому смыслу получается, что это отличная игра. Однако, предположим, что в этой лотерее будет участвовать 2 млн. человек. А это сделает шансы на выигрыш 1:2.000.000. Теперь, когда мы знаем наши шансы, мы можем посчитать реальный риск и прибыль:

Реальный риск: p (потеря) х Е (потеря) = (1- 1/2.000.000) x ($1)

Реальная прибыль: р (выигрыш) х Е (выигрыш) = (1/2000000) x ($1,000,000)

Реальное соотношение прибыли к риску составляет 0.5 .

Другими словами, на каждый $1, который вы вложите в эту лотерею, вы получите прибыль в размере 0.5 центов. Теперь, наверное, вы согласитесь, что это не очень прибыльная игра.

Этот метод показывает ошибочность использования стоп-лоссов и тейк-профитов в качестве оценки соотношения риска и прибыли.

В торговле реальное соотношение риска и прибыли определяется:

Прибыль: р (прибыль) х Е (прибыль)

Риск: р (потеря) х Е (потеря)

Соотношение прибыли к риску: р (прибыль) х Е (прибыль) / р (потеря) х Е (потеря).

Е (прибыль) – это математическое ожидание получения прибыли в торговле, а если проще – величина тейк-профита. Е (потеря) – это величина нашего стоп-лосса.

Соотношение риск/прибыль

Пожалуй, первое, о чем стоит сказать, когда ты планируешь поставить стопы, это то, что величина прибыли будет пропорциональна величине риска. Это даже не предположение, а скорее простая математика.

Возьмем следующий торговый сценарий. Скажем, трейдер видит растущую цену по USD/JPY на часовом графике. Сам график можете посмотреть ниже. Цена растет уже день и трейдер предполагает, что данная тенденция продолжится, поэтому есть хорошая возможность получить прибыль.

И тогда он решает поставить стопы:

Вход: Покупка USD/JPY@ 109.70
СЛ: 109.50 (20 пунктов)
ТП: 110.40 (70 пунктов)

А теперь давайте эти ордера проанализируем более детально. Здесь сразу хочу отметить, что трейдер здесь хочет заработать 70 пунктов.

Как думаете, что здесь неправильно?

Исходя из последних данных по этой валютной паре, мы можем посчитать, что USD/JPY за час прошла 26.4 пункта. То есть в среднем будем считать, что цена проходит за час 26.4 пунктов. Бывает по-разному, но это в среднем.

Рис.1 Пример неправильной установки ордеров

Это означает, что трейдер пытается получить прибыль в размере 70 пунктов. А на самом деле здесь он играет против рынка, потому что он рассчитывает при входе в рынок, что цена не опустится ниже 20 пунктов от цены открытия на время, пока позиция будет открытой. А она может быть открытой и 30 часов, если текущая тенденция сохранится (рис. 1).

А у нас часовая волатильность составляет более 26 пунктов, и маловероятно, что сохранится какая-то стабильность. Сразу может показаться, что шансы на прибыль неплохие, потому что стоп-лосс выставлен ниже всего на 20 пунктов, но если разобраться, то шансы получить прибыль очень низкие.

Если мы знаем, что в среднем часовая волатильность по валютной паре составляет 26.4 пункта, то решение выставить стоп ниже на 20 пунктов является неверным и этот стоп скорее всего сработает.

Главная проблема здесь заключается в том, что трейдер пытается взять слишком много прибыли, но при этом не учитывает волатильность. Кстати, по волатильности можете прочитать несколько статей с нашего сайта:

Нужно знать прописную истину о том, что вне зависимости, какая у тебя стратегия, не принимать в учет волатильность на рынке – это сродни самоубийству. Вот почему важно построить работу с учетом волатильности и играть с ней, а не против нее.

Сейчас наверняка может появиться еще один вопрос: как тогда выставить правильные точки выхода, основанные на науке, а не на предположении? Сейчас я объясню.

Расчет точек установки стоп-лосса и тейк-профита

Возможно, вы слышали. Есть такая техника под названием максимум. Так вот, свой метод выставления стопов я базирую на этой технике. С ее помощью я получаю точную формулу расчета вероятности, что цена пройдет определенное расстояние после открытия позиции за определенный промежуток времени.

Эта модель позволяет планировать совершение сделок к учетом заданной волатильности. Кроме того этот метод работает на любом таймфрейме: минуты, часы или даже месяцы (см. несколько торговых стратегий по Элдеру). Это также хорошо работает одинаково хорошо и для исторических данных и, разумеется, для прогнозных данных на будущее.

При принятии решения о выходе из рынка, есть три вещи, на которые нужно обратить внимание:

Время, когда позиция будет открыта

Настроение рынка

Предполагаемый уровень закрытия позиции в плюс

Теперь подробно рассмотрим каждый из этих составляющих.

Шаг #1: таймфрейм

Есть несколько нюансов в зависимости от типа трейдера. Дейтрейдер или скальпер будут держать открытой позицию в течение нескольких часов, минут или даже секунд. Керри трейдер может удерживать открытой позицию неделями и месяцами. Для керри трейдера главная задача – правильно открыться по тренду, и держать позицию открытой, накапливая прибыль (см. стратегия Carry Trade).

Прибыль и время связаны друг с другом. Поэтому для создания точки выхода важно знать, как далеко может пройти цена в определенном таймфрейме. Как только вы решите эту проблему, вы сможете поставить реальную цель по прибыли.

Берем следующий пример. Смотрим на рис.2 ниже. Здесь 5-минутный график по валютной паре EUR/USD. График построен за 24 часа.

Рис.2 EUR/ USD 5-минутный график, период 24 часа

Рис.3 Максимальные кривые для EUR/USD – Движение VS Вероятность

Теперь когда я знаю волатильность по валютной паре, я могу точно прогнозировать расстояние, которое пройдет цена в будущем за час или за более длительный промежуток времени.

А для этого мне нужно вычислить так называемые максимальные кривые. С волатильностью в качестве входных данных, эти кривые подскажут мне, сколько может пройти цена вниз или вверх по графику.

На графике ниже (рис.3) вы можете видеть максимальные кривые, рассчитанные для таймфрейма от 1 часа до 24 часов для EUR/USD.

Теперь немного расчетов. Сложность в том, что цена в каждый отдельный промежуток времени движется со случайным значением шага. Это может быть и восходящий и нисходящий тренд.

Yt = Yt-1 + α

Определить вероятность того, что цена достигнет определенного максимума в любой момент времени можно по следующей формуле:

Затем мы преобразуем цену Z, используя волатильность, в стандартную переменную для сравнения. Из этого мы создаем набор кривых для различных временных промежутков.

По сути, чем больше таймфрейм и выше волатильность, тем дальше цена может двигаться от интересующего нас уровня. И отсюда можно вычислить вероятность изменения цены за определенный промежуток времени.

***************************************

Шаг #2: настроение рынка

Если на рынке флет или тренд в определенном направлении, от этого будет сильно зависеть то, где именно вы разместите ваши ордера. В специальной терминологии это называется несимметричным определением ценовых движений.

Я предпочитаю использовать разную волатильность для движений вверх и для движений вниз. Статистический перекос будет здесь полезным, потому что он даст понимание того, как асимметрично распределяется волатильность, а это расскажет о том, как правильно действовать.

Рынок

Случайное движение – нет тренда

Тренд вверх – положительное отклонение

Тренд вниз – отрицательное отклонение

Если тренда нет, то движения цены вверх или вниз являются равновероятными. Когда на рынке тренд, то нам нужны отдельно кривые для движения вверх и отдельно для движения вниз.

Шаг#3: предполагаемый уровень закрытия позиции в плюс

Определив тренд и его характеристики, я могу выбрать соответствующую цель по профиту, которая с большой долей вероятности будет для меня успешной.

Предположим, я проанализировал текущую рыночную ситуацию и решил открыть длинную позицию на текущей цене, и решил, что моя цель будет +40 пунктов, а моим нижним барьером будет -100 пунктов.

Теперь смотрим на таблицу ниже. Здесь можно посмотреть различные сценарии развития ситуации в зависимости от состояния рынка.

Тренд+: растущий тренд

Тренд– : нисходящий тренд

Флэт: боковое движение

Мои действия будут следующими:

Тейк профит ставлю +40 пунктов, 82% вероятность достижения ТП в течение 24 часов

Стоп лосс +100 пунктов, 57% вероятность достижения ценой СЛ в течение 24 часов

Вход: покупка 1.1290

Тейк профит: 1.1330 (+40 пунктов)

Стоп лосс: 1.1190 (-100 пунктов)

Анализ показал, что пара EUR/USD имеет определенные шансы на выход на уровни выставления ТП и СЛ. Но я не знаю, какой из них сработает первым. Может так получиться, что первым выбьет стоп лосс, а потом только цена дойдет до тейк профита. В таком случае все мои труды будут без толку. Конечно, ситуация может развиваться и по другому сценарию: первым сработает тейк профит. А может быть и еще одна ситуация: не сработает ни СЛ ни ТП. В таком случае позиция останется открытой.

На основе этого можно использовать стандартную теорию вероятности для определения результата для каждого варианта исхода.

Результат	Флэт	Тренд+	Тренд-
% (прибыль)	63%	42%	82%
% (убыток)	29%	47%	9%
% (открытие)	8%	10%	9%
Соотношение прибыли	68%	47%	90%

Лучше всего будет, если краткосрочный тренд пойдет в рост. В таком случае я получу хорошую прибыль. Хуже всего, если тенденция продолжится в текущем направлении (тренд+). В таком случае у меня 42% на то, что я выйду в плюс, и 47% на то, что у меня просто выбьет стоп-лосс.

Когда я начинаю торговать, то мне крайне желательно, чтобы шанс сработки тейк-профита в 1,5 раза превышал шанс сработки стоп-лосса. Это дает мне 70% прибыльных сделок (см. общие правила управления капиталом на форекс).

Также помните, что если вы начнете перемещать ордера на открытой позиции, то для этого случая все наши расчеты не будут действовать.

Анализируем торговлю

Теперь мне нужно увидеть, как стоп-лосс и тейк-профит сдвигаются на различных таймфреймах. Смотрим на рис.4 (ниже), на котором моделируем сделку.

Если бы я торговал в течение 12 часов, то мои установки могли бы быть следующими:

СЛ = -67.3 / ТП = +26.9

Это позволило бы достичь того же самого выигрышного соотношения. Правда, это могло бы дать и более низкий профит, равный всего 26.9 пунктам.

Рис.4 Коэфициент фиксированной доходности ТП/СЛ

На 24-часовом таймфрейме я могу видеть, как будут меняться результаты с течением времени.

На графике ниже видно, какова вероятность получения профита, убытка или вероятность того, что сделка в течение 24 часов останется открытой в зависимости от времени моей торговли.

По графику я вижу, что очень высокая вероятность закрытия позиции в плюс в первые 90 минут торговли. А впоследствии увеличивается вероятность получить убытки.

Рис.5 EUR/ USD – различные исходы сделки в течение 24 часов

Это происходит потому, что максимальные кривые увеличиваются для более длительного периода. Если заглянем опять на рис.3, то мы можем увидеть, что кривые для 24 часов и для 18 часов очень похожи, тогда как здесь разница между кривыми 1 час. и 6 час. весьма существенна. Самый большой перепад происходит в первые несколько интервалов, где кривые самые крутые.

Управление капиталом

Как было показано выше, расстояния между стопами должны выставляться с учетом потенциальной прибыли и уровня волатильности. Начинающие трейдеры часто ставят стоп-лоссы слишком близко, наивно полагая, что снижают риск.

Обычно причина в том, что они используют слишком много разных инструментов, пытаясь снизить вероятность негативного исхода установлением ордеров по отдельным сделкам. Но лучше всего управлять рисками именно через размер сделки, чем использовать ордера, которые не имеют логической обоснованности.

Предположим, вы видите возможность получить прибыль, при которой потенциальная просадка составляет 300 пунктов. Если вы не можете позволить себе потерять 300 пунктов, то лучше снизить размер сделки. Вместо того, чтобы открываться одним лотом, откройтесь одной десятой лота, а если нужно и можно, то и меньше.

Наиболее важным здесь является тот факт, что вы должны управлять своими потенциальными убытками. Это должно быть частью общей стратегии управления капиталом, чтобы вы знали свои пределы, как много вы можете уйти в минуса.

Большое кредитное плечо – это враг №1 для начинающих трейдеров!

Скачать калькулятор для расчета цены закрытия можно ниже. Но помните, данный калькулятор и в целом данную стратегию лучше использовать как базис для построения чего-то своего, вместо того, чтобы делать все один в один как здесь. Не рискуйте без обоснования своими деньгами!

Стоп Лосс – это невероятно полезный инструмент для трейдера, важность которого сложного переоценить.

Сегодня мы более подробно узнаем, что такое Стоп Лосс, как его использовать для страхования рисков и увеличения потенциальной прибыльности сделки, а также поймем, какие последствия будут, если игнорировать его выставление и почему.

Ну и естественно, разберемся, как правильно выставлять Стоп Лосс, чтобы добиться максимальной эффективности сделок.

Что такое Стоп Лосс простыми словами и почему он необходим

Стоп Лосс (Stop Loss – с англ. остановка потерь ) – это рыночная заявка, которая автоматически закрывает сделку после достижения котировкой заданного уровня убытков. Он используется для страхования депозита от огромных потерь.

Стоп Лосс простыми словами – это приказ, который автоматически закрывает сделку, когда убыток достигает определенного уровня.

Например, вам нужно отойти от терминала и вы не можете продолжать следить за рынком, а открытая сделка может оказаться прибыльной. Также во время вашего отсутствия рынок может пойти в противоположную сторону на столько сильно, что если вовремя не закрыть сделку, вы рискуете потерять весь депозит.

Для этой ситуации существует функция Стоп Лосс – вы выставляете цену, на которой ваши потери ограничатся, а сделка автоматически закроется. Таким образом вы можете рассчитать свой максимальный возможный убыток заранее.

Еще одно популярное название Стоп Лосса на жаргоне трейдеров – «Лось».

Также и говорит Википедия: Стоп Лосс – это биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером или инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня.

Расскажем более подробно о том, какой приказ выставлять в сделках.

Какой Стоп Лосс выставлять в сделках и как его рассчитать

Предположим, у нас появляется красивая свеча с нетипичной тенью. Это говорит о потенциальном развороте рынка. Предположим, она направлена вверх, а следовательно, после ее закрытия необходимо продавать. Но рынок дал ложный сигнал: цена пошла наверх. Мы поняли, что ошиблись. Конечно, можно вручную закрыть позицию (и многие неопытные трейдеры так делают), но здесь мы сталкиваемся с двумя рисками:

Не всегда мы можем отслеживать рынок, например, вы отошли от терминала, отключение электроэнергии и так далее.
Срабатывают психологические факторы. Например, у нас может появиться иллюзия, что цена еще вернется в нужном нам направлении. В результате, можно получить еще больший убыток.

Мы можем заранее установить безопасный для нас уровень убытков, исходя из стратегии и степени агрессивности торговли.

Главное правило гласит – если Стоп Лосс не выставлен, то риск стопроцентный.

Главное – уметь четко определить момент, когда мы действительно оказываемся неправыми. Ведь движение цены в невыгодном нам направлении может свидетельствовать о коррекции, а не долгосрочном тренде. В нашем случае таким моментом является достижение ценой уровня чуть дальше края хвоста.

Следовательно, автоматическое закрытие сделки должно осуществляться, когда котировка доходит до ценового максимума + еще пару пунктов выше для страхования от различных технических моментов.

Исходя из этого, выделим такие закономерности, по которым выставляется Стоп Лосс :

Стоп Лосс нужно выставлять на уровне возможного отскока, который необходимо вычислить по линиям поддержки и сопротивления, каналам и другими инструментами. Если цена для достижения S/L должна пересечь значимую линию, лучше сделать его чуть побольше.
Stop Loss должен быть хотя бы в 2 раза меньше тейк-профита. Если вам это кажется невыполнимым, знайте: правило предполагает другое соотношение – в 3-5 раз.

Для сравнение покажем вам неправильные стопы :

Уровень Стоп Лосс превышает Тейк Профит, иногда во много раз. Это заранее убыточный подход.
Стоп Лосс равнозначен T/P. В этом случае ваша стратегия предполагает вероятность заработать как 50/50, как будто вы торгуете без понимания рынка. В этом случае лучше не открывать сделки.

Стоп Лосс при Buy и Sell сделках

Если актив покупается, такая позиция называется длинной. В этом случае нам нужно выставлять стоп-лосс ниже критического уровня. Предположим, мы торгуем валютной парой , и на момент открытия позиции котировка была 0,6670. Предположим, что новозеландский доллар по отношению к американскому будет дороже. Стоп Лосс выставляется на уровне 0,6560.

Видим, что здесь стоп-лосс устанавливается ниже уровня открытия. То есть, если изначальные предположения о росте новозеландского доллара не оправдают себя, то произойдет автоматическое закрытие позиции, как только будет достигнут критический уровень. В любом случае, трейдер всегда имеет возможность закрыть позицию раньше или перенести стоп ордер вручную или автоматически (трейлинг стоп).

Сделка на продажу называется короткой, и здесь выставление стопа выглядит абсолютно так же. Единственное исключение – это то, что установить лося нужно выше уровня открытия. В общем, независимо от типа сделки, Стоп Лосс нужно устанавливать в противоположной стороне, что логично.

Вот график японской иены. Здесь была открыта короткая сделка на уровне 114,327. Видим, что защитный ордер находится выше стоимости открытия.

Как выставить Стоп Лосс в MetaTrader 4 и 5

Окно открытия сделки почти не имеет отличий в разных версиях этой программы.

После открытия позиции Стоп Лосс будет показываться в виде штрих-пунктира:

А также в специальном столбике нижней части торгового терминала:

Именно в нем можно изменить Стоп Лосс. Если изначально сделка была открыта без этого приказа, то через это окошко можно его добавить. Следует учитывать, что некоторые типы счетов не дают возможность назначить лося во время открытия сделки. Это придется делать потом.

Методы и стратегии выставления Стоп Лосса на Форекс

Как ставить Стоп Лосс? Приведем некоторые способы.

Уровень экстремума

Предположим, у нас возникла рыночная ситуация, в которой мы решили, что бычий тренд продолжится. В таком случае мы открываем бычью позицию по нынешней котировке. Классический способ установки стопа в этом случае – чуть выше или ниже прошлого экстремума в зависимости от того, мы покупаем или продаем.

Еще раз акцентируем ваше внимание на том, что Стоп Лосс не выставляется пункт в пункт. Всегда возможны рыночные колебания, которые могут случайно задеть открытый стоп, что приведет к ненужным убыткам. Поэтому пару пунктов добавляем или вычитаем в зависимости от типа сделки.

Стоп Лосс по большой свече

В этом случае Стоп Лосс выставляется выше или ниже большой свечи. Вопрос: как понять, что она имеет достаточный размер?

Посмотрите на видимую часть графика и найдите там среднюю по размеру свечу. Увеличьте ее в три раза, и приблизительно такой должна быть большая свеча для выставления Стоп Лосса.

Стоп Лосс по тренду

Ориентиром для выставления лося может служить и трендовая линия. Догадливый читатель мог уже понять, что для покупок стоп устанавливается чуть ниже нее, а для продаж – чуть выше. А немного опытный трейдер может сказать что-то типа такого: «а ведь трендовая линия будет постоянно перемещаться, так что, стоп тоже нужно менять?». Да, именно так.

Также ориентиром для страхования рисков может служить скользящая средняя, Стоп Лосс выставляется чуть выше или ниже нее.

Ключевые уровни

При выставлении Стоп Лосса можно ориентироваться и на уровни поддержки/сопротивления.

Ограничитель устанавливаем чуть выше первого, если покупаем и чуть выше второго – если продаем.

Волатильность тоже может быть хорошим критерием выставления стопов для интрадей-трейдинга.

Здесь можно посмотреть подробные данные о волатильности: https://www.mataf.net/ru/forex/tools/volatility . В списке находите желаемый инструмент и смотрите, какая средняя изменчивость цены за день.

Предположим, что мы хотим торговать парой фунт-доллар США, и это значение составляет 100 пунктов.

Здесь нам надо от уровня средней волатильности отнять расстояние, которое цена за сегодня уже успела пройти. Предположим, это 60 пунктов. В таком случае из 100 вычитаем 60 и получаем 40 потенциальных пунктов, которые цена может еще за сегодня пройти. Ну или же она может пройти 100 пунктов от цены открытия дневной свечи вниз.

Недостаток этого метода в его субъективности. Но он позволяет приблизительно понять, сколько еще может выжать цена. Если же суммарно за день цена прошла 120 пунктов, можно выставить крошечный стоп-лосс в 10-20 пунктов, поскольку высока вероятность отката до среднедневной волатильности.

Parabolic SAR

Здесь принцип такой же, как у трендовой линии или мувинга.

ATR

Этот метод рекомендуется каждому трейдеру. Для начала надо настроить и запустить индикатор Average True Range, который измеряет рыночную волатильность. Это усовершенствованный вариант позапрошлого способа. Его преимущество в том, что значение Стоп Лосса изменяется вместе с волатильностью.

Для начала надо посмотреть, какое значение имеет индикатор. В приведенном на картинке примере минимально возможный уровень стопа – 12 пунктов.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

TOP CFD Бинарные опционы Акции Форекс

Тип	Мин. депозит	Регуляторы
Бинарные опционы	$250	ЦРОФР
Форекс, CFD на Акции, Сырьё, ETF, Индексы, Крипто	$200	CySEC
Форекс, CFD на Акции, Сырьё, Индексы, Крипто	$250	VFSC, ЦРОФР
Акции, Фьючерсы, Крипто, Облигации, Форекс	$100	ESMA, CySEC, MiFID

1. Вообще не ставят или выставляют его таким огромным, что он теряет смысл, раньше брокер закроет по маржин колу (недостаток средств на счете), обычно это начинающие...
2. Выставляют Стоп Лосс обязательно, на том инструменте, на котором торгуют, это уже опытные трейдеры (первый этап работа без СЛ уже пройден).
3. Хеджируют свою позицию сделками по другим инструментам – это крупные игроки, хедж фонды. Требует отдельного рассмотрения и выходит за рамки данной статьи.

Для тех кто торгует без стопа, мощнейшее движение рынка, посмотрите это впечатляет,

в течении нескольких минут миллиарды перешли из одних рук в другие. Кто торговал в этот день уже никогда его не забудет.Другой пример.

Черный понедельник, 17 августа 1998 года. Разорение стран и крупнейших фондов. Дефолт в России.

Для форексников, тех кто торгует через Метатрейдер, рисунок ниже будет более знаком

Это уже мой скрин, я в это время тестировал очередного торгового робота. Тут ГЭП цена за 5 минут прошла 2.5 фигуры (2500 пунктов) от 1.31000 до 1.33500. 18 марта 2009 год. На рисунке, кстати, видно, как робот торговал, из-за того что это 5-ти минутка, перевернулся с опозданием, но это к вопросу о торговле роботами, на каком тайм фрейме работать, более подробно есть мои мысли вот и Просто решите для себя, вы пришли сюда в серьез и на долго (действительно надолго) или попробовать, поиграть, получить острые ощущения... Если решили в серьез и на долго, то нужно уметь ставить стоп. Вы уже до входа в позицию должны знать, где у вас будет стоять Stop Loss. Изучить этот ордер, ведь он разный, не только его идея установки, но и как он устанавливается, где храниться, как активируется, как исполняется. Ошибка = (неточность наших действий из-за простого незнания) может привести к плачевным результатам. Вы считаете, что позиция защищена, а он Стоп Лосс просто не исполнится и будет больно. Я наступал на эти грабли, было больно, ругался и с брокером, и с ДЦ (дилинговый центр), и с биржей, с чертом и т.д. Меня отсылали учить мат часть, садился и учил. Надеюсь этот материал поможет вам сделать меньше ошибок. Итак, рассмотрим основные идеи выставления Стоп Лосса.

Стоп Лосс, исходя из своего риска (депозита).
Стоп Лосс, основанный на волатильности.
Стоп Лосс, основанный на анализе графика.

1. Вариант установки Стоп Лосса основанный на риске.

Рассмотрим на примере. Будем торговать фьючерсом РТС (ссылка). Для расчетов примем шаг цены равный 11.83 руб. (он каждый день меняется рис.1), а величину нашего депозита равной 300 тыс.руб.

Рис.1

Практически на всех курсах учат рассчитывать величину SL исходя из того сколько у вас денег на счету (величины депозита), показывают как это рассчитать в процентах, в рублях и т.д. Моё глубокое убеждение, рынку совершенно фиолетово, какой у нас с вами депозит...
Поэтому настоятельно рекомендую это делать в пунктах. Не смотрите, не считайте деньги во время торгов 100% это подведет, особенно в момент когда ты понимаешь, что твоя текущая прибыль за день уже превышает твою зарплату на заводе за год. Не смотрите на деньги, смотрите только на пункты. И еще одна особенность, смотрите сколько пунктов на 1 лот, тогда будет проще разгонять депозит, не будет разницы торгуете ли вы 1 контрактом (лотом) или 100, ваша цель в день, к примеру, взять 500 пунктов на 1 контракт. Будет у вас возможность торговать 20 контрактами – все равно 500 пунктов на 1 контракт, так проще, удобнее и главное комфортнее. Наши действия, делаем это 1 раз, во время изучения торгового инструмента которым решили торговать.
- узнаем сколько стоит торговля 1 контрактом (лотом), в нашем случае для торговли 1 контрактом фьючерсом на индекс РТС нужно иметь 12 245 т.р. ГО (гарантийное обеспечение) см. рис.1. Получается, мы можем торговать 24 контракта 300/12,245=24), но расчеты все делаем исходя из торговли 1 контрактом!!! - минимальный шаг цены этого инструмента составляет 10 пунктов и стоит 11,83 рублей, получается, если от точки входа мы пройдем 200 пунктов то заработаем или потеряем (200/10)*11,83=236,6 руб. Таким образом при худшем развитии событий, сработал SL, мы не должны потерять более 236.6/(12245/100)=1.93% от суммы которую засунули в рынок.
Дальше все просто, каким бы мы депозитом не работали, если наш SL не превышает 200 пунктов, наши потери не превысят 1.93% (при условии идеального срабатывания SL, но об этом ниже, в конце статьи).

Запоминаем эту цифру 200 и никогда стоп не должен быть больше этой величины!!!

2 Вариант установки Стоп Лосса основанный на волатильности.

Обычно для этого используют индикатора ATR широко известный благодаря торговой системе описанной в книге «Черепахи». С моей точки зрения не совсем правильно его использовать. Дело в том, что разрекламированная в книге торговая система основывалась на анализе дневных свечек и индикатор учитывает ГЭПы. (Сейчас 21 век, век скоростей, и если мы торгуем интрадей то нужно по другому оценивать волатильность!!!)
Для расчета лучше брать диапазон свечек Range = High-Low свечи. Берем порядка 50 свечек, рассчитываем среднее значение Range и среднеквадратическое отклонение этой величины (сигма). Выставляем стоп
SL=Range+3*сигма.
Если стоп получается очень большим, то можно 2*сигма.
Наиболее часто этот стоп используется при построении автоматических торговых систем. Для ручной торговли не очень удобен, нужно иметь индикатор автоматизирующий эти расчеты. Эта же идеология 2-3 сигма используется при построении «полос Болинджера».

3-й вариант установки Стоп Лосса основанный на анализе графика.

Стоп Лосс ставится за какой-то значимый (видимый) уровень, минимум (максимум) торговой фигуры, голова и плечи и т.д. При анализе стакана цен, за плотность в стакане, за круглый уровень. Тут много вариантов, каждый из нас видит разные фигуры на графике, если попросить 10-ть трейдеров нарисовать пресловутые линии поддержки (сопротивления) то они будут разными, точно не совпадут. Поэтому у меня простая рекомендация, стоп ставим за ближайший экстремум = минимум или максимум.

Когда Стоп Лосс может не исполнится!!!

Да бывает и такое, наиболее частая ошибка Сам был когда-то очень сильно удивлен, на рынке СМЕ есть два типа стопа Stop Limit и Stop Market. Со Stop Limit понятно, там задается как раз величина проскальзывания, если проскальзывание больше этой величины, то ордер не исполняется, становится лимитным и висит в стакане пока не исполнится. Искренне считал, что Stop Market 100% исполняется, т.к. проскальзывание вроде бы как бесконечное...но нет, есть величина проскальзывания устанавливаемая биржей по умолчанию. Сделано специально, чтобы остановить панику на рынке. Но суть в следующем ни один реальный брокер не даст 100% гарантию исполнения SL, т.к. бывают случаи, очень и очень редко, но бывают, когда это невозможно сделать чисто технически. Самый простой пример это ГЭП. Сегодня торговались по 100 рублей, а завтра открылись по цене 3 копейки, торгов в том месте где стоит наш стоп просто не было. Всех, кто стоял на покупку смели одной заявкой Шорт по рынку, которая опустила цену со 100 рублей до 3 копеек...Страшная ситуация, если стояли в покупку на всю котлету + финансовый рычаг = депозит уничтожен... Поэтому дей трейдинг, торгуем только внутри дня, не переносите сделки через ночь, выходные, праздники... Итог. Стоп нужен обязательно. 100% гарантии его исполнения не даст ни один реальный брокер. Можно объединить все три подхода к установке стопа в один метод – это называют «игрой от стопа». Оставляю вам это для подумать, как все три подхода объединить вместе или пройти

По мнению профессионалов, стоп-лосс является обязательным в любой сделке. И это оправдано. Вы можете даже поставить его достаточно далеко, но самое главное, чтобы он был. Иначе однажды можно «нечаянно» потерять весь депозит. Просто из-за внезапно вышедших новостей.

Однако одного лишь наличия стоп-лосса недостаточно. Если вы не будете выставлять его правильно , то риск потери депозита будет присутствовать всегда. Сколько бы вы ни старались, счёт может быть постепенно «съеден» неверно выставленными стоп-лоссами. Поэтому нужно знать хотя бы в общих чертах, как их рассчитывать.

Методы выставления стоп-лосса, которыми пользоваться нельзя

В основном трейдеры, у которых недостаточно знаний, ставят защитный ордер наугад. А потом ещё и бесконечно его передвигают. Естественно, что это неправильно.

Но в некоторых стратегиях, размещённых в интернете, авторы предлагают не менее глупый подход (а может и более). Два самых распространённых варианта:

Стоп-лосс больше тейк-профита, иногда во много раз. Например, t/p равен 50 пунктам, s/l - 200 пунктам. Это заведомо убыточный подход, и, если стратегия не даёт возможности изменить ситуацию, её лучше игнорировать.
Стоп-лосс равен тейк-профиту. Это лучше, чем описанный выше вариант, но всё равно он далек от идеала. С таким раскладом выйти на хорошую прибыль вам будет сложно.
Выставляется 50 пунктов в обе стороны. Это очень распространённый подход. Если вы видите такое в стратегии, значит, автор просто не знал, куда бы поставить защитные ордера. То же касается 100/100 и тому подобных, просто они встречаются гораздо реже.

Для примера возьмём стратегию, где используются популярные индикаторы RSI и Стохастик. Вход в рынок по сигналам перекупленности и перепроданности и только во время флета, поскольку это осцилляторы.

Во всех этих случаях вам нужно самостоятельно определить, где будет разумным выставить стоп-лосс. Если вы не можете этого сделать, то откажитесь от стратегии… либо научитесь правильно определять такие границы.

Правильные методы выставления стоп-лосса

Когда вы ставите s/l, нужно следовать двум главным правилам:

Он должен располагаться на каком-то уровне, где может произойти отскок . Если цена для достижения s/l должна пересечь значимую линию, лучше сделать его чуть побольше.
Он должен быть хотя бы в 2 раза меньше тейк-профита . Если вам это кажется невыполнимым, знайте: истинное правило мани-менеджмента предполагает другое соотношение – в 3-5 раз.

На самом деле задача эта не является простой. Чтобы соответствовать вышеописанным правилам, размер защитных ордеров нужно продумать ещё до открытия позиции. При этом вы должны быть готовы к тому, что из-за высоких требований от нескольких сделок придётся отказаться. Просто из-за того, что соотношение не удастся соблюсти.

Когда вы наметили сделку по каким-то сигналам, предварительно нужно проверить, где будут располагаться защитные ордера, а потом уже открываться.

Уровни для определения стоп-лосса ищем следующим образом:

Расчерчиваем нынешний тренд и/или канал.
Прочерчиваем диагональные линии.
Выставляем и исторические.

Уменьшаем график, расчерчиваем исторические уровни, расположенные близко к нынешней цене.

Обозначаем границы канала. В случае с флетом или рэнджем их может быть несколько и они могут совпадать с историческими уровнями. Также можно выставить горизонтальные уровни, взятые из предыдущих трендов.

При появлении сигнала открываем сделку и ставим стоп-лосс на значимой линии – там совпадают исторический уровень и граница канала. S / l получается совсем небольшим – около 30 пунктов, что для Н1 является минимумом. Поэтому можно (и даже лучше) поставить его чуть за границей уровня. Берём 50 пунктов стоп-лосса – в этом случае тейк-профит должен составлять не менее 100 пунктов. В данном случае это нормальное требование, поскольку до нижних уровней расстояние достаточно большое. Однако жадничать тоже не нужно – нет никакой гарантии, что цена дойдёт до самого низа.

Стоп-лосс должен совпадать с какой-либо из этих линий или находиться чуть дальше неё. Это нужно потому, что на любом из уровней может произойти отскок. Если s/l выставлять именно так, вероятность того, что он будет правильным, очень высока.

Есть ещё одно правило, о котором часто заявляют трейдеры XX века. По их мнению, стоп-лосс должен составлять не более 2 % от объёма сделки. На современном рынке, особенно если вы не увлекаетесь долгосрочными позициями и предпочитаете дейтрейдинг, соблюсти это правило практически невозможно. Поэтому нынешние специалисты указывают на 2 % от депозита, а не от объёма сделки . Это тоже одно из правил мани-менеджмента, которое нужно стараться соблюдать.

Если вы будете оставлять на стоп-лосс не более 2 % от депозита, то потребуется не меньше 50 убыточных сделок подряд, чтобы его слить. То есть шансы потери всех денег будут приближены к нулю.

Соотношение тейк-профита и стоп-лосса

Когда вы определили возможные уровни, на которых позицию допустимо закрыть в убыток, можно перейти к вопросу завершения сделки в плюс. Независимо от того, будете ли вы и здесь ставить защитный стоп-ордер или решили отслеживать этот момент вручную, количество пунктов для тейк-профита должно хотя бы в 2 раза превышать их количество для стоп-лосса .

И здесь к выставлению ордера или определению примерного уровня закрытия нужно подойти так же ответственно. Если для этого вы просто решите умножить s/l на 2, есть вероятность, что цена просто не дотянет до выбранного уровня и пойдёт в обратную сторону. Поэтому тейк-профит определяется так же, как и стоп-лосс – по уровням поддержки/сопротивления, а также по вспомогательным и историческим.

При этом помните, что:

трендовые линии более значимы, чем другие;
крайне желательно открываться в направлении тенденции, а не против неё;
даже в тренде цена может не дойти до противоположной линии, поэтому снимать прибыль лучше, не доходя до этого уровня. Здесь можно использовать ½ или 1/3 диапазона выбранного канала (если вести отсчёт от другой его стороны).

Подводя итоги, можно обозначить два основных правила стоп-лосса:

Он должен быть меньше тейк-профита в 2 раза или более.
Не желательно, чтобы он превышал 2 % от депозита.

*Под депозитом имеется в виду сумма, которая в данный момент имеется на счёте, а не та, которая была внесена когда-то на начальном этапе.

Будьте готовы к тому, что для соблюдения данных правил придётся отказываться минимум от половины сделок. Но результат того стоит: прибыльность резко увеличится. Вполне возможно, что за счёт замены количества качеством вырастет и доход.

А что же делать тем, кто не хочет разбираться в премудростях выставления стоп-лосса по уровням, или просто не имеет времени на то, чтобы этому научиться? В таком случае корректируйте рекомендуемые параметры стратегий под вышеперечисленные правила. Эффект будет менее впечатляющий, но и это лучше, чем ничего. И всё равно помните, что стоп-лосс не должен быть меньше 30-50 пунктов. Исключение можно делать только для скальпинга.

Время чтения: 9 минут

Чтобы быть наиболее успешным на рынке Форекс, вам нужно использовать свой капитал, минимизируя риски и максимизируя прибыль.

Чрезвычайно важно знать, как устанавливать стоп лосс и тейк профит на Форексе. Но перед этим необходимо узнать, что такое стоп лосс и что такое тейк профит.

Что такое стоп лосс и тейк профит

Стоп лосс это ордер на закрытие позиции на указанном уровне при неблагоприятном движении цены.

Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит

В этом видео Вы узнаете, как выставить стоп лосс и тейк профит.

Перед тем, как более подробно разобрать тему как выставлять стоп лосс и тейк профит, давайте разберемся с тем, что такое стоп лосс.

Установка стоп лосс и тейк профит - Как рассчитать стоп лосс

Первое, что должен учитывать трейдер, это то, что стоп лосс должен быть установлен на логическом уровне. Это означает уровень, который будет сообщать нам, когда наш торговый сигнал больше недействителен.

Существует несколько советов о том, как правильно выйти из сделки. Первый из них - позволить рынку пересечь ваш стоп-лосс, который вы разместили там же, где вы вошли в сделку.

Другой метод заключается в том, что вы можете выйти из него вручную, потому что движение цены вызвало сигнал против вашей позиции.

Конечно, необходимо знать, как выставить стоп лосс и тейк профит, но мы хотели бы сначала упомянуть, что выходы могут быть в конечном итоге основаны на эмоциях.

Например, вы могли бы вручную закрыть сделку только потому, что считаете, что рынок дойдет до вашего стоп-лосса.

В этом случае вы чувствуете себя эмоционально уязвимым, так как рынок движется против вашей позиции, несмотря на отсутствие основанного на цене действия оснований для выхода.

Выставление стоп лосс и тейк профит - Как выставить стоп лосс

Конечная цель стоп-лосса - помочь трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока цена движется по первоначальному сценарию.

Цель профессионального трейдера Форекс, который ставит стоп-лосс, состоит в том, чтобы разместить стоп на уровне, который помогает сделке двигаться в пользу трейдера.

По сути, когда вы определяете лучшее место, чтобы установить стоп-лосс, вам следует подумать о ближайшем логическом уровне, который рынок должен был бы пересечь, чтобы фактически доказать, что ваш торговый сигнал ошибочен.

Поэтому трейдеры устанавливают стоп-лосс достаточно близко, чтобы как можно скорее выйти из торговли, если рынок идет против них. Это одно из ключевых правил использования стоп-лосса и получения прибыли на рынке Форекс.

Ловушка заключается в том, что, когда вы устанавливаете стоп лосс слишком близко, потому что вы нацелены на то, чтобы торговать более крупным размером позиции, вы фактически ошибаетесь, поскольку вам необходимо разместить стоп-лосс на основе вашего торгового сигнала и текущих рыночных условий, а не на деньги, которые вы ожидаете получить.

Подведем итоги. Ваше задание состоит в том, чтобы сначала определить уровень, по которому будет установлен Stop-Loss, а уже потом выбрать допустимый объем сделки.

Кроме того, установка Stop-Loss должна соответствовать Вашему торговому плану, для минимизации влияния эмоций на Вашу торговлю.

Правила установки стоп лосс

После того как вы разобрались как устанавливать стоп лосс, вы можете начать использовать Форекс стратегии стоп лосс.

Основные стратегии стоп лосс:

внутренний бар и пин бар
«Установи и забудь» или «Руки прочь»
50% стоп лосс

Мы разобрали что такое стоп лосс, как ставить стоп лосс и тейк профит также будет рассмотрен более подробным образом:

Что такое тейк профит

Тейк профит это ордер, который позволяет трейдеру автоматически закрывать позицию, когда цены достигают заранее определенного уровня.

Ордер тейк профит это ордер, который автоматически закроет позицию трейдера с прибылью, при достижении определенного ценового значения.

Стоп лосс и тейк профит одновременно используются, причем стоп лосс ограничивает убытки в случае, если цены будут двигаться в невыгодном для трейдера направлении.

Тейк профит обеспечивает получение трейдером прибыли, если цена движется в выбранном направлении. Прибыль выражается в пипсах или в процентах от точки входа.

Например, трейдер предполагает, что цена пары USD / JPY увеличится на 15%. Если его предположение окажется верным, он будет заинтересован в том, чтобы закрыть свою позицию и перейти к следующей сделке.

Он разместит тейк профит на 15% выше рыночной цены, но он также разместит и стоп-лосс на 5% ниже рыночной цены, чтобы ограничить потерю. На самом деле трейдер рискует потерей 5% с прибылью в 15%. Коэффициент риска и выгоды составляет 5: 15, то есть приемлемое соотношение.

Зачем размещать стоп лосс и тейк профит

Размещая ордер тейк профит, трейдер получает определенную свободу в том смысле, что ему не нужно внимательно следить за своими графиками в течение дня, так как ордер тейк профит выполняется автоматически, как только позволяет рынок.

Разумеется, не следует игнорировать то, что порядок получения прибыли имеет довольно значительную альтернативную стоимость, потому что цены на Форекс могут развиваться выше предопределенного уровня, в то время как позиция уже закрыта в начале восходящего движения, или нисходящего, в зависимости от обстоятельств.

В торговле на Форекс стоп лосс и тейк профит это, прежде всего, способ управления риском.

Мы должны думать о каждой сделке как о самостоятельном бизнесе, и мы должны выбрать соотношение рисков и выгод, которое мы ожидаем, когда мы войдем в новую позицию.

Опытные трейдеры используют частичный тейк профит для увеличения прибыли и снижения альтернативных издержек, мы обсудим этот метод позже.

Как рассчитать стоп лосс и тейк профит

Расчет стоп лосс и тейк профит - вопрос, который не имеет четкого ответа. В конце концов, это зависит от аппетита к риску каждого трейдера Forex и его торговой стратегии. Одно верно, не устанавливайте тейк профит в случайных местах.

Всегда необходимо сопровождать ваше решение техническим анализом рынка.

Для каждой сделки необходимо искать и анализировать соответствующую информацию, такую как структура рынка, данные о волатильности и пр.

Вся эта информация необходима, чтобы подтвердить ваше чувство, что цена валютной пары будет развиваться до определенного уровня.

Есть несколько нюансов, которые важно знать, чтобы рассчитать тейк профит. Большинство трейдеров размещают тейк профит, используя .

Линии поддержки и сопротивления - это области, в которых стабилизируются цены. Самый простой способ выявления линии поддержки - идентифицировать на графике по крайней мере два нижних уровня и провести линию между ними. В целом цены обычно снижаются после достижения уровня поддержки.

Для ордера на продажу, тейк профит нужно размещать на несколько пунктов выше поддержки. Разница между пунктами между тейк профитом и уровнем поддержки учитывает спред.

С другой стороны, для ордера на покупку вы должны поместить тейк профит на несколько пунктов ниже линии сопротивления. Чтобы нарисовать линию сопротивления, необходимо определить как минимум два самых высоких уровня.

Да, линии поддержки и сопротивления помогают понять, как рассчитать тейк профит, но не стоит полагаться только на них. Лучше всего использовать и другие индикаторы, такие как уровни , например, чтобы подтвердить выявленную тенденцию.

Теперь давайте обратимся к советам о стоп лосс и тейк профит как установить, как использовать в метатрейдер 4.

Использование тейк профит и стоп лосс чрезвычайно полезна для трейдеров, которые склонны часто менять свое мнение и не уверены в своих навыков. После расчета соотношения риска/прибыли, ожидания трейдеров будут более реалистичны, а стратегия - более уместна.
Действуйте согласно вашей и вносите изменения в торговый план только в том случае, если вы узнали надежную информацию.
Используйте правильную методику " как правильно ставить стоп лосс и тейк профит", а не выставляйте их в случайном порядке
Экспериментируйте с несколькими уровнями тейк профит.

Как выставить стоп лосс и тейк профит в MetaTrader 4?

В MetaTrader 4 достаточно просто размещать ордера тейк профит.